期权市场允许交易者在比特币和以太币标的价格的变化中获得敞口，但是比特币和以太币价格并不是期权价值的唯一驱动因素。期权是有固定到期日的单向押注，这会导致一组影响期权价值的“希腊字母”变量。
尽管我们有这些“希腊字母”，但真正决定期权价格的是供给和需求。这种供求效应在期权价格中反映的方式是通过隐含波动率，这是市场决定的唯一变量。由于隐含波动率是由市场决定的，并与不同执行价格和到期日的期权直接比较，因此交易者经常研究隐含波动率，以找出相对便宜和昂贵的期权。实际波动率是比特币或以太币显示的实际价格波动率。由于期权是单向押注，波动率更大的资产应该拥有更昂贵的期权，因为这类资产变为深度实值的可能性更高。由于以太币和比特币在过去30天里价格上涨，我们看到隐含波动率和实际波动率都出现了激增。
南方东英以太币期货ETF资产管理规模升至1000万美元上方:金色财经报道，据香港交易所数据显示，南方东英以太币期货ETF最新收市价格达到11.400港元，涨幅3.17%，推动其资产管理规模升至1000万美元上方，当前触及1003万美元。此外，南方东英的比特币期货ETF最新收市价格上涨至13.150港元，涨幅3.71%，资产管理规模约为2814万美元；南方东英元宇宙概念ETF则下跌至6.705港元，资产管理规模约为580万美元。[2023/6/23 21:56:01]
麻省理工学院教师Robert Pozen：无论比特币发生什么，以太币都会存在很长时间:金色财经消息，麻省理工学院教师Robert Pozen称，无论比特币发生什么，以太币都会存在很长时间。(CNBC)[2022/6/23 1:27:02]
以太币2020年9月25日到期期权的平值隐含波动率图如上所示，虽然隐含波动率急剧上升，但并非所有期权隐含波动率都受到相同比例的影响。当市场参与者表现出强烈的偏见时，比如预期将出现大幅且持续的反弹，这种比例失调尤为明显。看看2020年9月25日到期期权的波动率偏斜skew，用(+0.25)Delta的虚值看涨期权隐含波动率减去(-0.25)Delta的虚值看跌期权隐含波动率来衡量，我们可以看到虚值看涨期权的需求要大得多。对虚值看涨期权的过度需求转化为一种偏斜，使得9月看涨期权的价格比同等Delta的看跌期权高出15个隐含波动率点。
行情 | 以太币交易总额约136.8万ETH:根据amberdata.io数据显示，过去24小时以太坊总交易额为1368459ETH，较此前数据下降28.24%；日活跃用户量20.68万，用户活跃下降6.25%；新增合约28986个，较此前数据上升38.5%；平均交易费用为12.20WEI，下降8.9%；代币交易数量374332，较此前下降20.38%；交易总量628779，较此前下降12.39%。[2019/8/11]
以太币2020年9月25日到期期权的偏斜图这种现象在深度虚值期权中更为显著。继续我们的2020年9月25日到期周期，我们可以看到880看涨期权在以太币价格上涨期间出现了持仓量的激增。
以太币2020年9月25日到期880看涨期权持仓量图最后，使用隐含波动率交易概况，交易者可以检查这个特定合约在这段时间内交易的隐含波动率分布。这使得交易者对什么样的隐含波动率成了最近的均衡有一个良好了解。
以太币2020年9月25日到期880看涨期权的隐含波动率交易者概况图将所有这些因素结合在一起，交易者可以了解当前的波动程度，并判断哪些水平是值得参与的。期权为交易者提供了很大的灵活性。通过将便宜与昂贵的期权组合到一个多腿头寸，同时使用多个期权可以隔离统计边缘。
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