AAVE:Deribit期权市场播报:0728 - 达到新高

比特币在今天半夜突破压力位,创造了今年年内的新高。比特币价格的上涨带来了多项数据的增长,衍生品的持仓量、交易量和基差,期权方面IV和Skew均为突破式增长。在价格上涨的带动下,市场情绪极度乐观,期权交易量爆发式增长。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d69%30d44%90d61%1Y81%持仓量上升至15亿美元,比特币的期权持仓量创造了历史新高。昨日期权交易量5.27亿美元,创造了历史新高,是以往最高交易量的3倍以上。比特币价格日内最高突破10400美元,也创造了年内新高。各标准化期限隐含波动率:今日:1m76%,3m72%,6m71%7/27:1m58%,3m64%,6m68%在比特币价格创造新高的刺激下,期权市场的多项数据出现了明显改变。短期隐含波动率上涨至76%,高于中长期波动率。比特币期权的期限结构也发生扭转,整体曲面向上移动,近期抬升明显。比特币如果继续拉升,才可能造成远期隐含波动率的上升;但如果本次上涨结束进入横盘,隐含波动率会被快速的压制。总之,现在是交易波动率的好时机。

基于Avalanche的DeFi交易平台Trader Joe宣布加强JOE和其他生态系统代币的实用性:金色财经报道,基于Avalanche的DeFi交易平台Trader Joe宣布加强其原生治理代币JOE和其他生态系统代币的实用性。一旦 DEX 在另外两个区块链网络Arbitrum和BNB Chain上运行,开发人员计划桥接JOE代币。JOE将成为这些网络上的治理代币,1个JOE等于Trader Joe治理论坛上的1个投票权,持有者可以在该论坛上提议和决定平台未来的战略或改进。

此外,Trader Joe计划通过staked joe (sJOE) 向利益相关者提供一部分在DEX上产生的交易费用,sJOE是一种代币,提供给向DEX提供JOE以换取奖励的用户。[2023/1/19 11:21:38]

Aavegotchi Founder&CEO Coder Dan:游戏化DeFi前景广阔:12月13日晚,由Gate.io主办的直播专访节目《酒局币赴》邀请到Aavegotchi Founder&CEO Coder Dan直播分享近期最新发展。直播期间Coder Dan与Gate.io合伙人酒儿就Aavegotchi的独特价值以及游戏化DeFi前景进行了探讨与交流。Coder Dan表示,Aavegotchi的具有独特价值,其抵押品面值,某个Aavegotchi的抵押品为10 aDAI,其内在价值则为10 aDAI加上借贷池中随时间不断增长的aDAI利息之和。此外与其他NFT游戏不同的是,某个Aavegotchi的稀缺价值不是固定的,而是会随着其不断升级和拥有不同游戏装备而改变,在某个时刻下可能是稀有的Aavegotchi特质,过了一段时间该特质可能会不再稀有,成为一种普遍的特质,反之亦然。这意味着,Aavegotchi可实现一种稀缺性收益耕作的可能性。而对于游戏化DeFi的发展前景Coder Dan也是十分看好,并且相信游戏化DeFi能为DeFi领域带来新的活力。[2020/12/14 15:05:10]

报告:Deribit控制着90%的加密货币期权交易:2020年,期权交易量增速要比期货交易量增速快约5.4倍。从1月到11月底,以太坊期权的交易量增长了2800%以上。Deribit仍然是加密货币期权市场领导者,控制着总交易量的90%以上。(The Block Crypto)[2020/12/8 14:35:53]

偏度:今日:1m+15.4%,3m+13.5%,6m+17.3%7/27:1m+12.2%,3m+11.6%,6m+15.8%今天数据上看,各期限Skew维持偏移状态,但程度没有进一步扩大。因为在目前的行情看来,IV已经有所提升,交易者已经有了明显的卖出看涨冲动;另一方面,目前曲面移动表明,市场已经高估了后市的波动水平,比特币必须继续拉升才能维持市场的期待。

YFI创始人AC发布新项聚合平台Deriswap后 市面上已出现同名假币:11月23日,YFI创始人Andre Cronje发布聚合类型平台Deriswap后,并未公布任何代币信息,目前市面上已出现同名假币。[2020/11/23 21:47:33]

BTCOptionFlows可以看出,今天卖call的比例高达40%,买Call有一部分属于构造牛市价差的保护方向,二者共占70%的交易量。因为经过了今天凌晨的几波拉升,比特币进入了震荡整理趋势,前期低仓位的卖方们发现了交易机会,开始进行压制。同时跨交易所套利也进入了交易员的视野,随着期权交易所越来越多,跨交易所套利可能会像以前的搬砖一样有机会。

从持仓量变化看,主要仓位集中在了31Jul,但主要持仓量增长来自于次月和季度的深度虚值的期权。

持仓分布如图所示,月底31日到期的期权持仓量6.70万比特币,当月期权持仓量反而下降,因为临近到期卖方具有强烈的移仓意愿。在最近比特币行情下,最后几天微薄的权利金,容易成为卖方手中的定时炸弹。所以牺牲一部分利润来避免风险,成为了卖方的理智选择,所以这也可以解释近期IV为什么上涨的这么快。

ETH历史波动率10d83%30d59%90d67%1Y101%以太坊是本次拉盘的龙头,今日期权持仓量达到2.81亿美元。但是今天的明星是比特币,以太坊反而是主流币中唯一一个下跌的。整体数据维持昨天的水平,先于比特币一个交易日,如果比特币今天进入横盘,今天的以太坊期权行情很可能就是明天的比特币期权行情。各标准化期限IV:今日:1m83%,3m80%,6m78%7/27:1m79%,3m76%,6m76%以太坊的独立强劲的走势有所放缓,短期隐含波动率高于中长期,期限结构倒挂。主动卖看涨期权占市场的45%,几乎占去了一半的交易量,在此压力下,中长期隐含波动率已经在向暴涨之前靠拢。

偏度:今日:1m+17.3%,3m+19.0%,6m+22.1%7/27:1m+24.3%,3m+20.8%,6m+20.1%以太坊的各期限Skew的右偏依然很高,以太坊的情况很前几日类似。对比今天比特币的行情,可以看出,目前是整个市场联动的结果,期权市场越来越成熟了。

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SOLChain:以太坊因2.0升级,多头趋势显现

关键要点因以太坊2.0升级,以太坊/比特币价格发生突破。Nimbus信标链评估启动,将在4个月内完成。以太坊通胀率可能会从4.3%大幅下降至0.55%左右.

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