DERI:Deribit期权市场播报:0714 - VRP

波动率风险的溢价,简称VRP,是隐含波动率与标的波动率之差,即VRP=IV-RV。就像是现货和期货之间存在基差一样,期权市场VRP为正会给卖方带来期望的正收益。在不考虑交易摩擦的情况下,卖方进行连续对冲的期望收益就是VRP。但是这并不意味着VRP为正,卖方就一定容易赚到钱。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率7d23.59%14d25.36%30d44.81%60d48.35%1Y83.84%ETH历史波动率7d32.83%14d42.51%30d44.81%60d60.20%1Y101.60%比特币进入了一个三角形整理的末期,波动水平和交易量很低,但是短期期权的交易量在明显上升。

OKX CEO:将监控转移进交易所的Deribit被盗资金:11月2日消息,OKX CEO Jay Hao在社交媒体上称,将与Deribit团队取得联系,并主动帮助冻结黑客在我们平台上的地址。此前,赵长鹏表示已要求团队监控并帮助冻结任何转移到币安的 Deribit 被盗资金。[2022/11/2 12:09:33]

持仓量9.84亿美元。市场平静。各标准化期限隐含波动率:今日:1m54%,3m66%,6m72%7/13:1m54%,3m66%,6m73%市场的VRP已经连续为负有些时日了,对于卖方来讲,没有VRP这个安全垫,卖出似乎会更有风险。而对于买方来说,有负VRP加持下,买期权成本似乎更低。但是从结果上来看,市场目前显然是卖方大胜的节奏。

金融科技公司Bnext获得Borderless Capital450万美元追加投资:5月6日消息,Borderless Capital对西班牙金融科技公司Bnext追加投资450万美元,投资总额达到1000万美元,该笔资金将用于推动Algorand上的DeFi生态。据悉,Bnext是西班牙最早的金融科技公司之一,旨在替代传统银行业务,该公司通过代币销售共筹集了1100万欧元。(globenewswire)[2022/5/6 2:55:19]

分析 | Blockchain Defender:加密行业仍普遍缺乏公众信任:据bitcoinews报道,Blockchain Defender最近的一份报告声称,尽管加密货币市场资本化程度不断提高,但整个行业仍普遍缺乏公众信任。为了分析市场情绪,该机构调查了每个国家母语的搜索结果,美国的加密相关搜索结果最负面,其次是德国、阿拉伯联合酋长国和日本。负面内容的实际来源包括社交媒体平台、博客、加密行业新闻网站、论坛、加密审查网站以及加密公司目录和网站。该报告还发现,加密货币交易所对人们在线情绪的控制远远低于传统交易所。[2019/2/3]

偏度:今日:1m+1.5%,3m+2.9%,6m+4.1%7/13:1m-0.8%,3m+3.2%,6m+5.1%昨日大量资金集中买Call,今天大量资金集中买put。

Put/CallRatio持仓量之比为0.52,市场结构稳定。

从持仓量变化看,昨日成交了大量的虚值看涨期权,今天又成交了大量的看跌期权,短期期权成为了短期价格博弈的重要手段。

持仓量变化不大,虚值期权的持仓量有分散迹象。

持仓量1.57亿美元,持仓量上升,已经接近季度交割前的持仓量。交易量稳定。各标准化期限IV:今日:1m56%,3m68%,6m74%7/13:1m59%,3m69%,6m75%隐含波动率相对平稳,正在缓慢拉升。

偏度:今日:1m+3.2%,3m+9.6%,6m+11.1%7/13:1m+7.8%,3m+8.7%,6m+7.8%短期虚值期权成交量非常大,昨日是看涨期权,今天则是看跌期权,似乎有人先做了一些备兑,然后买入看跌合成了空头头寸。

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