BTC:Deribit期权市场播报:0715 - 反向日历价差

之前的播报中,我们讨论过日历价差。通过同执行价格不同期限的期权进行组合,形成卖近买远就是正向日历价差,形成买近卖远就是反向日历价差。目前进月和远月平值IV差距很大,当行情来临时,近月的波动率变化往往要大于远月,所以构造一个反向日历价差,或许是个不错的选择。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d27%30d29%90d61%1Y81%ETH历史波动率10d46%30d44%90d72%1Y101%目前比特币近月的RV明显低于IV,中远期合约RV略低于IV。这是由于近一段时间RV确实低于平均水平,而卖方不愿继续压低卖价所致。

Stader Labs将在5月26日进行快照,将SD代币迁移到以太坊网络:5月23日消息,质押基础设施Stader Labs将在UTC时间5月26日5:00进行快照,随后暂停所有SD代币的申领,并将SD代币迁移到以太坊网络。此外5月26日5:00之前没有申领SD代币或注册对应以太坊地址的用户,将失去他们持有的SD代币。

此前报道,质押基础设施Stader Labs计划加入BNBChain,将在BNBChain上开启质押服务。[2022/5/23 3:35:06]

持仓量10亿美元。期权持仓量重回10亿美元大关,持仓量整体增长比较平稳。各标准化期限隐含波动率:今日:1m53%,3m66%,6m72%7/14:1m54%,3m66%,6m72%隐含波动率与昨天持平,对于近月维持在54%左右,远月维持在72%左右,二者18%的差距在历史数据上也已经属于比较大的差距。如果行情来临,波动率会出现回归走势。偏度:今日:1m-2.8%,3m+0.9%,6m+3.5%7/14:1m-1.5%,3m+2.9%,6m+4.1%前天大量资金集中买Call,昨天大量资金集中买put,今天卖方卷土重来,主动卖出占75%。Put/CallRatio持仓量之比为0.52,市场结构稳定。从持仓量变化看,虚值看涨期权仍然是交易的主力,但是相对而言成交量不大。

DappRader:十月风投在区块链游戏行业投资达1.27 亿美元:金色财经报道,据DappRader分析,十月风投在区块链游戏行业投资达1.27 亿美元,其中比较受关注的是Animoca Brands和软银Vision Fund 2。Animoca Brands的投资对象包括开放式世界太空探索大型多人在线角色扮演游戏Star Atlas和 Treeverse ,其子公司也宣布与 Polygon Studios 合作;软银旗下投资子公司Vision Fund 2则投资了法国区块链游戏初创公司 Sorare、以及虚拟世界游戏The Sandbox。[2021/11/11 21:43:11]

动态 | 蚂蚁矿池暂停DERO支付:金色财经报道,蚂蚁矿池发布公告称,受财务升级影响,蚂蚁矿池(AntPool)将暂停DERO支付。恢复付款的准确时间将另行通知。蚂蚁矿池将继续为DERO提供采矿服务。其他货币不会受到影响。[2020/2/17]

持仓分布如图所示,月底31日到期的期权持仓量突破5万BTC,中短期期权持仓量增长速度最快。

持仓量1.63亿美元,持仓量继续上升,已经接近季度交割前的持仓量。交易量近两日有所放大。各标准化期限IV:今日:1m55%,3m67%,6m74%7/14:1m56%,3m68%,6m74%隐含波动率相对平稳,短期波动率正在回归。

偏度:今日:1m+3.2%,3m+9.6%,6m+11.1%7/13:1m+6.4%,3m+11.7%,6m+10.8%ETH的数据与BTC的数据分化越来越大,做不同币种的联动可能会存在机会。

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