2020年第17周区块链二级市场报告2019年4月19日-2020年4月27日本期报告重点内容：本周大盘走势：资金持续博弈，市场高位震荡交易所成交量：交易所日成交量均值增加3.01%数字资产换手率：十大数字资产累计换手率上涨2.21%交易所钱包余额：BTC余额增加1.54%，USDT余额增加5.22%USDT溢价率：USDT溢价率窄幅震荡，尾盘维持正溢价比特币波动率指数：波动率维持相对低位，投资者情绪保持恐慌期货合约：合约持仓继续恢复，多空预期切换频繁宏观视角：各类风险资产普跌，比特币收益位列第一总结本期报告详细内容：1.本周大盘走势：资金持续博弈，市场高位震荡截至报告统计时间，本周全球区块链资产总市值均值为2111.62亿美元，较上周同期上涨5.29%；市场24小时成交量日均值1312.67亿美元，较上周均值上涨0.14%。截至报告统计时间，Tokenmania8周行情指数最新点位5.15%,Tokenmania32周行情指数最新点位5.82%，Tokenmania60周行情指数最新点位6.02%。本周大盘震荡上行创下近期新高，大中小市值币种全面上涨，市场恐慌情绪有所缓解。周初大盘延续上周走势小幅回落，在底部窄幅盘整两日后，周三自2000亿美元附近起步，震荡向上进入上行通道，接连突破2100，2200亿美元整数关口，尾盘收报2210亿美元上方，总市值日均值较上周上涨5.29%；外围市场方面，本周全球主要市场总体表现稳定，风险资产收益率普遍小幅走低，其中原油期货创下史上最大单周跌幅，黄金与比特币价格上涨。减产币种方面，当前比特币减半日期临近，DASH预计即将于北京时间4月28日凌晨完成第5次区块奖励减产，减产后区块奖励减少约7.14%。从盘面上看，当前市场短期指标与投资者情绪较前期有所改观，交易所USDT余额持续增加，USDT流通总量本周增发逾5%，场外资金入场意愿增强；比特币持仓地址快速增长，本周比特币价格阶梯上涨收报7700美元上方，回到近1个月高点，交易活跃度小幅回升，市场底部逐步抬高；但8000美元附近为3.12暴跌前起点，触及重度筹码压力位，短期多空动能基本持平，在大环境没有反转之前，出现单边行情的概率较低，或呈震荡走势。图1近三月全球区块链资产总市值变化资料来源：CoinMarketCap，TokenMania图2本周比特币价格变化资料来源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：交易所日成交量均值增加3.01%九大交易所本周单日成交量均值为1382.74亿元，增幅为3.01%。从交易量结构来看，成交量占比前三名的交易所分别是Huobi计算，最近一周场外BTC交易量约2945.541万元；前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约3040.018万元，最近一周较前一周减少3.11%。图5LocalBitcoins全球交易量资料来源：Coin.Dance，TokenMania图6LocalBitcoins中国地区交易量资料来源：Coin.Dance，TokenMania图7LocalBitcoins委内瑞拉地区交易量资料来源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.数字资产换手率：十大数字资产累计换手率上涨2.21%本周十大数字资产换手率周累计676.27%，较上周上涨14.59%，涨幅2.21%；换手率最高为111.34%，最低为88.83%，极值差为22.50个百分点；其中XRP换手率跌幅居首，较上周下跌6.38%。图8近两周十大资产日均换手率变化资料来源：CoinMarketCap，TokenMania图9本周十大资产换手率明细资料来源：CoinMarketCap，TokenMania本周累计换手率排名前三位的分别是ETC的每日平均值。4.交易所钱包余额：BTC余额增加1.54%，USDT余额增加5.22%本周交易所BTC钱包余额254.2993万BTC，增加1.54%；交易所USDT余额28.21亿USDT，增加5.22%；当前USDT流通总量为73.182亿美元，较上周同期增加5.01%。图10近期交易所BTC余额与BTC价格走势资料来源：TokenMania，chain.info公开资料图11交易所USDT总余额变化资料来源：TokenMania交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据。5.USDT溢价率：USDT溢价率窄幅震荡，尾盘维持正溢价场外溢价率反映了场外价格的溢价水平，也是捕捉场外资金情绪的工具，一般而言，高溢价率意味着场外资金入场情绪积极，反之则意味着场外资金进场动力不高，甚至是资金在出逃；场内溢价率则反映了场内价格的溢价水平，也是捕捉场内资金情绪的工具。图12KrakenUSDT/USD交易对价格资料来源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢价率窄幅震荡，尾盘维持正溢价，kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.12%，最高溢价0.20%，最低溢价-0.01%，收盘溢价0.09%。目前溢价率自前期价格剧烈波动过程高位回落，回归正常运行区间，近两周波动幅度较小。USDT折溢价指数为100时表示USDT平价，指数大于100表示USDT溢价，小于100则表示USDT折价。6.比特币波动率指数：波动率维持相对低位，投资者情绪保持恐慌一般而言，比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度，该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。图13日级别比特币BVOL24H波动率资料来源：BitMEX，TokenMania图14恐惧&贪婪指数资料来源：Alternative.me，TokenMania本周比特币波动率指数开盘值2.25，最高值4.16，最低值1.88，收盘值2.33，收盘值较上周同期上涨3.56%，波动率总体维持今年相对低位区间；恐惧&贪婪指数7日前为16点，本周最高为24点，最低为15点，恐惧&贪婪指数最新点位21，较上周同期16点增加5点，投资者总体情绪维持谨慎，但随着价格回暖，恐慌情绪有所缓解。7.期货合约：合约持仓继续恢复，市场多空预期切换频繁从期货合约的角度来看，本周多空切换较为频繁，随着价格上行至近期高位，整体市场看空情绪有所增强。本周Bakkt和芝加哥商品交易所未平仓合约交易量均创下近期新高，从期限结构上来看，本周OKEX的当周合约平均升水0.45%，升水幅度上升0.29个百分点；次周合约价格由贴水转为升水，平均升水0.31%；季度合约价格由贴水转为升水，平均升水0.14%；BitMEX永续合约平均贴水0.06%。截至报告统计时间，BITMEXBTC/USD保证金市场24小时多空对比为50.58%:49.42%，多头相对占优。本周期货合约基差震幅增强，行情震荡下，望投资者注意风险，降低杠杆倍数。图15近两周比特币期货与现货价格走势资料来源：OKEX，BitMEX，TokenMania图16近两周比特币期货升贴水率资料来源：OKEX，BitMEX，TokenMania报告中期货的升贴水率根据BitMEX的BXBT现货数据进行计算8.宏观视角：各类风险资产普跌，比特币收益位列第一从资产配置的角度，数字货币值得作为另类资产进行部分配置。对于投资者而言，各类资产分化的资产收益率体现出资产配置的重要性。根据投资需求将资金在不同资产类别之间进行资产配置，随着资产类别的组合方式多样化，在同等风险的情况下更广的投资组合通常能够带来更高的长期收益。本周全球资产收益率普遍下行，黄金与比特币价格上涨，原油期货创下史上最大单周跌幅。美股方面，本周特朗普正式签署小企业援助法案，纳指周跌0.18%报8634.52点；道指周跌1.93%报23775.27点；标普500指数周跌1.32%报2836.74点；COMEX黄金期货周涨2.17%，报1745.50美元/盎司，延续上周涨势；NYMEX原油期货本周跌31.36%，为史上最大单周跌幅，需求锐减同时储存空间紧张，促使本周原油期货首次跌入负值；国内股市方面，本周上证指数周涨-1.06%报2808.53点，结束此前两周连升；深证成指周涨-0.99%报10423.46点；创业板指周涨-0.84%报2003.75点，结束此前三周连升；恒生指数周跌-2.25%报23831.33点，本周北向资金累计净流入24.16亿元。图17本周各类资产动态收益率比较资料来源：TokenMania对近三年各类资产的动态收益率进行比较，比特币的收益表现一枝独秀。最近三年比特币动态收益率为1133.33%，位居各类资产首位，同时与其他资产的收益率有较大差距。除数字货币以外，其他资产收益率表现分化，美股表现相对较好，标准普尔500指数涨幅18.76%，纳斯达克综合指数涨幅43.30%；此外上证综指涨幅10.40%，黄金涨幅36.96%。图18近三年各类资产动态收益率比较资料来源：TokenMania各类资产中数字货币的市值波动性最强，在泡沫膨胀与泡沫破裂的过程中，数字货币价格更多地呈现出暴涨暴跌的趋势。2020年以来市场受全球疫情带来的流动性危机影响，比特币出现了大幅回调，近期伴随全球风险偏好回升，市场信心恢复收复部分失地。长期来看，数字货币仍处于估值低位，随着泡沫的挤出，数字货币值得作为另类资产进行部分配置。9.总结大盘走势：本周大盘震荡上行创下近期新高，大中小市值币种全面上涨，市场恐慌情绪有所缓解。周初大盘延续上周走势小幅回落，在底部窄幅盘整两日后，周三自2000亿美元附近起步，震荡向上进入上行通道，接连突破2100，2200亿美元整数关口，尾盘收报2210亿美元上方，总市值日均值较上周上涨5.29%；外围市场方面，本周全球主要市场总体表现稳定，风险资产收益率普遍小幅走低，其中原油期货创下史上最大单周跌幅，黄金与比特币价格上涨。减产币种方面，当前比特币减半日期临近，DASH预计即将于北京时间4月28日凌晨完成第5次区块奖励减产，减产后区块奖励减少约7.14%。从盘面上看，当前市场短期指标与投资者情绪较前期有所改观，交易所USDT余额持续增加，USDT流通总量本周增发逾5%，场外资金入场意愿增强；比特币持仓地址快速增长，本周比特币价格阶梯上涨收报7700美元上方，回到近1个月高点，交易活跃度小幅回升，市场底部逐步抬高；但8000美元附近为3.12暴跌前起点，触及重度筹码压力位，短期多空动能基本持平，在大环境没有反转之前，出现单边行情的概率较低，或呈震荡走势。交易所成交量：交易所日成交量均值增加3.01%。九大交易所本周单日成交量均值为1382.74亿元，增幅为3.01%。从交易量结构来看，成交量占比前三名的交易所分别是Huobi计算，最近一周场外BTC交易量约2945.541万元；前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约3040.018万元，最近一周较前一周减少3.11%。数字资产换手率：十大数字资产累计换手率上涨2.21%。本周十大数字资产换手率周累计676.27%，较上周上涨14.59%，涨幅2.21%；换手率最高为111.34%，最低为88.83%，极值差为22.50个百分点；其中XRP换手率跌幅居首，较上周下跌6.38%。交易所钱包余额：本周交易所BTC钱包余额254.2993万BTC，增加1.54%；交易所USDT余额25.30亿USDT，减少5.54%；当前USDT流通总量为73.182亿美元，较上周同期增加5.01%。USDT溢价率：USDT溢价率窄幅震荡，尾盘维持正溢价。本周USDT溢价率窄幅震荡，尾盘维持正溢价，kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.12%，最高溢价0.20%，最低溢价-0.01%，收盘溢价0.09%。目前溢价率自前期价格剧烈波动过程高位回落，回归正常运行区间，近两周波动幅度较小。比特币波动率指数：波动率维持相对低位，投资者情绪保持恐慌。本周比特币波动率指数开盘值2.25，最高值4.16，最低值1.88，收盘值2.33，收盘值较上周同期上涨3.56%，波动率总体维持今年相对低位区间；恐惧&贪婪指数7日前为16点，本周最高为24点，最低为15点，恐惧&贪婪指数最新点位21，较上周同期16点增加5点，投资者总体情绪维持谨慎，但随着价格回暖，恐慌情绪有所缓解。期货合约：合约持仓继续恢复，市场多空预期切换频繁。本周多空切换较为频繁，随着价格上行至近期高位，整体市场看空情绪有所增强。本周Bakkt和芝加哥商品交易所未平仓合约交易量均创下近期新高，从期限结构上来看，本周OKEX的当周合约平均升水0.45%，升水幅度上升0.29个百分点；次周合约价格由贴水转为升水，平均升水0.31%；季度合约价格由贴水转为升水，平均升水0.14%；BitMEX永续合约平均贴水0.06%。截至报告统计时间，BITMEXBTC/USD保证金市场24小时多空对比为50.58%:49.42%，多头相对占优。本周期货合约基差震幅增强，行情震荡下，望投资者注意风险，降低杠杆倍数。宏观视角：本周全球资产收益率普遍下行，黄金与比特币价格上涨，原油期货创下史上最大单周跌幅。美股方面，本周特朗普正式签署小企业援助法案，纳指周跌0.18%报8634.52点；道指周跌1.93%报23775.27点；标普500指数周跌1.32%报2836.74点；COMEX黄金期货周涨2.17%，报1745.50美元/盎司，延续上周涨势；NYMEX原油期货本周跌31.36%，为史上最大单周跌幅，需求锐减同时储存空间紧张，促使本周原油期货首次跌入负值；国内股市方面，本周上证指数周涨-1.06%报2808.53点，结束此前两周连升；深证成指周涨-0.99%报10423.46点；创业板指周涨-0.84%报2003.75点，结束此前三周连升；恒生指数周跌-2.25%报23831.33点，本周北向资金累计净流入24.16亿元。风险提示价格回调风险国内外监管政策超预期国际地缘环境变化超预期疫情进一步扩散风险比特币合约价格波动
CoinShares：上周加密基金资金流出额达1.1亿美元:金色财经报道，CoinShares表示，截至3月11日的一周内，数字资产投资产品出现了1.1亿美元的资金流出，而此前一周的资金流入量达到了三个月来的最高值。按资产类别划分，比特币基金流出6990万美元，以太坊流出5060万美元，其他加密货币的流量则是小幅增长。
值得注意的是，资金流出主要集中在一个特定的基金上，即Purpose Bitcoin ETF（BTCC），该基金净撤资1.144亿美元。
截至3月4日的一周，整体净流入1.268亿美元，其中Purpose基金获得了1.303亿美元的新现金净流入。CoinShares Physical、3IQ和Proshares上周都有少量资金流入，平衡了Purpose Bitcoin ETF、CoinShares XBT和21 Shares的一些资金流出。（Coindesk）[2022/3/15 13:56:42]
NFT 24小时资金净流入20.49亿元人民币:金色财经监测数据显示，加密货币市场24小时资金净流入排名前三分别为[2021/9/9 23:10:51]
摩根大通分析：随着灰度资金流动缓慢，比特币能否重回4万美元仍存疑问:摩根大通(JPMorgan）数据显示，由于灰度比特币信托基金的需求不稳定，期望比特币价格反弹至4万美元以上的比特币狂热者面临挑战。以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩根大通策略师在周五的一份报告中表示，灰度比特币信托基金的资金流入速度“似乎已经见顶”。截至1月22日的过去两周，该基金下跌了22%，超过了比特币同期17%的跌幅。策略师表示：“目前灰度比特币信托基金背后的机构资金流动的推动力还不足以让比特币突破4万美元。“风险在于，动量交易员将继续平仓比特币期货头寸。”摩根大通策略师们还表示，短期风险平衡仍偏向下行。（彭博社）[2021/1/25 13:25:08]
动态 | 韩国金融委员会和首尔市将在4年内为培养数字金融人才提供资金支持:韩国金融委员会和首尔市将在4年内为培养数字金融专门人才提供190亿韩元的资金支持，将提供包括区块链在内的数字金融相关领域的集中学习机会。（mtn）[2020/2/12]
分析 | 币安被盗7,074枚BTC再次异动 小额资金可能已成功:上个月币安交易所遭黑客攻击损失了7,074枚BTC，黑客在展开一轮密集行动后，最终将资金分散于7个主要地址，并停止了转移。据PeckShield数字资产护航系统（AML）最新数据显示，自06月01日起，其中1个存储有1,060枚BTC的bc1q2r开头的地址出现多次频繁异动：1、黑客先将1,060枚BTC全部转入bc1qg6开头的新地址中。2、黑客又将新地址中的1060枚BTC进行了12次较大的切割，每个新地址包含19—120个BTC不等。3、黑客再将切割开的小的新地址进行数百次对半切分，循环往复，直至分割成1个BTC不等的小额资金。PeckShield安全人员分析认为，分散后的部分资金很可能已被成功抛售套现。截至目前，这1,060枚BTC异动资金，尚有615枚BTC暂存于bc1qze,bc1qsy开头的两个地址中，存在进一步分割的可能。[2019/6/14]
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