主题：操盘手揭秘，百万收益的实战策略！
时间：7月30日19:00
主持人：币看CMORuby
嘉宾介绍：AlphaMind
2020年7月30日晚，「币看策略交易学院第2期」邀请专业量化团队AlphaMind对话币看CMORuby，独家揭秘网格交易的秘诀！
AlphaMind是专业量化团队，团队成员来自国内头部金融机构，擅长交易策略研究与开发，已有成熟的趋势、网格、反转等多种类型及不同波段策略在运行，实盘收益超百万。
韭爷为大家整理了直播全程的文字实录的同时，也学会了网格交易的秘诀呢一起来回顾下吧！
问题一：网格交易的优势是什么？
A神：要说网格交易的优势，那先从介绍网格开始吧。从6月初BTC画门到现在,BTC已经震荡盘整接近两个月了，上周以来市场的波动率才开始有些恢复。很多趋势交易者在这种震荡磨人的行情开单易损，小波段中赚的利润被多次亏损带走，很难把利润抓在手里。而这种行情对于网格策略来说正是施展拳脚的时机。
动态 | 比特币期货COT周报：空头势力全面崛起 机构对比特币看法转为负面:本周比特币大跌，COT持仓报告中的仓位布局也反映了这种价格趋势。首先，卖方（Dealer）账户多头开始压倒空头，总体净多头持仓22手，显示了市场中空头因素的主导地位。大型投资基金（Asset Manager）账户多空仓位大幅减少，净持仓转为空头，显示之前推动市场向上的主力多头资金已经暂时受到打压而撤退。机构多空比降至1以下，说明机构对市场看法转向负面。综合而言，市场中空头势力全面崛起，未来几周的比特币市场会以空头主导，不排除市场会出现短期的反弹波动，但建议投资者在配置中以空头策略为主，降低多头策略的盈利预期。[2019/9/28]
市场行情我们大致给分为牛市、熊市和震荡市。为什么说网格策略适合震荡期呢？
从网格的原理来说，网格交易可简单的如下理解：把价格的波动区间放到以一个设定好的网格里，把资金分成多份，价格每跌一格就买一份，每涨一格就卖一份。一份买入对应一份卖出，买卖交易之间只赚一格网格的差价。
声音 | 江卓尔：现在的BCH已经去中心化很多了 不适合以公司币看待了:莱比特矿池江卓尔微博回应“公司币和社区币”问题：比特币最开始只是中本聪的个人币，所以你不会选2009年的比特币，对不对？一个币小的时候，必然不够去中心化。随着币、社区、用户的增加，去中心化自然而来。现在的BCH比起2年前的BCH，已经去中心化了很多，现在还在以公司币看待，OUT了。[2019/7/30]
网格交易把资金分成多份，分批买入，大大降低了对于买入点的要求。
在设定的网格区间内，网格交易即越跌越入，越涨越出。不断在低位买入，即使是暂时处于持续亏损的状态，但整体的持仓成本却在不断降低，一旦市场出现反弹，累积下来较低成本很容易就会产生可观的利润。而且网格内交易的份额一一对应，只要有反弹，达到网格的要求就立即卖出，对应份额的价差利润就能抓住。这是它的一方面优势，震荡期如果价格在区间内波动，基本等于坐收盈利了。
声音 | CoinDesk：黄金潜在价格行为可能被视为比特币看涨逆转的预警:据CoinDesk分析，比特币在5月30日触及9100美元附近的高位，并于6月4日触及两周半低点7432美元。即便如此，由于伴随着黄金价格的大幅上涨，比特币此次修正值得注意。黄金在5月30日以每盎司1275美元的价格收盘，并于周三攀升至每盎司1344美元。据悉，比特币和黄金的反向相关性在5月份有所减弱。CoinDesk表示，值得注意的是，相关性并不意味着因果关系。但反向关系需要引起注意，黄金的潜在价格行为可能被视为比特币看涨逆转的预警。[2019/6/7]
另外，网格交易对于上班族和平时时间较少的朋友也是非常友好的。网格是量化的一种，也是有解放双手的使命的。只要花点时间设置好网格，后面接着就是很舒服的交易过程，等待着买入，等待着卖出，并不需要很长时间花很大的精力关注市场走势，无时无刻都去盯盘。
分析 | 比特币看涨情绪处于5个月高位:据coindesk分析，比特币（BTC）的多头和空头头寸比例在Bitfinex交易所达到了五个月以来的最高水平。目前在Bitfinex共33750个BTC多头头寸，而空头头寸的数量仅为22787。这使得多空比率几乎达到1.5：1，为去年8月6日以来的最高水平。[2019/1/10]
Ruby：是的，对于网格来说更多的是一个交易工具，利用的好的话有很多优点。
A神：这就是网格交易，在震荡期无需预判短期走势，交易纪律简单可执行。
问题二：在币看做网格交易，参数设置，有什么秘诀？
A神：这个问题也是操作网格的核心，简单说下网格的应用方法。
网格策略大致有如下参数需要设置：
1.交易区间。根据经验，不同的品种交易的区间是不一样的。交易区间决定了网格的密度，根据历史数据合理的划分交易区间是个不错的方案。市场上一些成型的网格产品都会有推荐参数，新手可以使用智能推荐的参数，可能会比自己的判断更友好。一个常用的区间设置方法是以日K线的BOLL上下轨作为区间的上下界。
JEX平台推出比特币看涨期权:JEX平台将推出比特币看涨期权。据了解，期权产品具有杠杆高，不爆仓的特性，在价格波动剧烈的行情阶段具有很高投资价值。JEX平台比特币期权将于3月7日上市交易。[2018/3/5]
2.网格数量。网格越密集，越能捕捉到微小的价格波动。捕捉的波动格子越多，盈利也就越多，但也需要很大的资金量。格子数量是一个自己权衡的问题，主要参考手上的筹码。
3.每个网格的交易数量。上边也提到资金量的问题，根据资金量进行划分，不同的网格策略会有多种变种，如等比例下注和等价格下注。
等比例下注能确保每份资金的盈利率都是相等的，但随着网格价格的上涨，止盈条件会越变越高。
等价格下注没有这个问题，但随着网格价格上涨，止盈条件会越来越宽松，每笔交易的盈利率会比低价格网格的要低。
总之，价格越低买的越多，亦或价格越高买的越多，典型的仓位管理方式有正金字塔仓位管理和逆金字塔仓位管理。当然如果有技术能力或者有一套自己坚持的策略方案，可以参考着及时调整这些网格参数。
问题三：区间网格和无限网格，有什么区别，该怎么用？
A神：一般来说,网格上下界的划定会直接影响网格资金的利用率。举个例子：
在本金相同的情况下，A、B、C三个例子中资金分配到每个网格的大小就不同。
A会最大、而C最小，导致行情在波动的时候区间设定比较窄的A就能够在一买一卖间收到更高的网格利润。
但是A的风险在于很容易跑出网格区间，B跟C的这两组因为网格范围较大，如果波动不够，会留存一部分的闲置资金，也就是完全没参与到交易的资金里。
所以这也是为什么无限网格在短期的小波动，所看到的网格利润会感觉比自己开正常网格还低。无限网格是牺牲掉了窄区间的强资金使用率，成就了价格怎么涨也涨不出区间的特性。
总结下就是，区间网格有上下界，资金利用效率高，但冲出上下界就需要被动止损或止盈。无限网格无需设定上下界，但资金会铺的比较开，同样波动率下资金利用率比较低。
问题四：为了对冲风险，在网格交易中，能否一个交易对同时多空方向双开？
A神：对冲风险同样也会对冲利润，在加上给交易所的佣金，长期看是不值当的。
问题五：网格策略的致命点是什么，如何克服？如何处理单边行情？
A神：网格属于震荡类策略，比较害怕大单边行情的出现。大单边的出现会导致反方向持续加仓而被迫止损，或者盈利向超出区间被迫止盈出场。这就需要我们设置好网格上下界，及时并能严格止损，控制好布单总量的杠杆，不至于被一次大行情击垮。当然也可以结合另外的趋势策略，做一些资金分配。
问题六：网格是随时可以开么？还是有建议的入场和出场时机？
A神：网格策略看似可以做甩手掌柜，但就像刚刚说的也有怕的时候，进行一些盘面分析还是很有必要的，在出现明显趋势行情时就要慎重开仓了。只要能确定还处在震荡期，那进出场时机也就没有那么重要了，所以你的进出场时机可以当成整个行情整体处于什么走势。
Ruby：其实趋势很重要啊，那有没有简单的技巧帮助判断盘面走势呢？新手该怎么入门？
A神：我做的一般都是做的右侧交易，尽量不去提前预判趋势。
Ruby：右侧交易是指什么呢？
A神：趋势出来之后，有突破了再入场。
问题七：A神怎么看接下来的行情走势呢？
A神：最近波动率慢慢恢复，接下来行情的趋势性会比较强，这也是我希望看到的。
波动够大，市场够活跃，那就说明有金可以淘，作为一个量化团队，很少去人为预测一个明确的行情走势，我们无法预测市场，那么最好的办法是不要预测市场，坚持能给自己带来收益的策略方案，排除主观干扰才是难能可贵的。
这也是市场和量化教会我的一些东西，也是我想向大家推荐的一种交易手段。
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