BTC:你相信 即使你不会编程 也可以做量化策略吗?

交易平台对于加密货币行业发展的重要性不言而喻,从现货、合约、期权等产品迭代上看,加密货币行业的交易平台一直在学习传统二级市场。

不过,当前主流交易平台的扩展策略,似乎已经不再把焦点放在传统市场产品的学习上,从做公链、做矿池等动作上看,主流交易平台当前更看重横向扩张,更看重业务线增长和营销的多样化。

那么,传统资本市场上,已经没有值得加密货币行业学习的产品逻辑了吗?

答案一定是否定的,发展了数十年的传统市场,产品远比我们在加密货币二级市场上所见的要丰富的多。随便举例,股市中的板块监测、换手率监测、涨跌幅监测、游资进出监测如果能在加密货币交易平台出现,将会让习惯了传统市场的专业投资者更加适应,而专业投资者所带来的流量与交易量,远高于小白散户。

人权活动专家敦促Meta为元宇宙引入年龄限制:金色财经报道,数十个倡导组织和互联网安全组织呼吁 Meta Corporation 停止允许未成年人进入 Horizo n Worlds metaverse 的计划。该公司于 2 月开始计划向 13 至 17 岁的用户开放其数字世界。目前,该应用程序仅适用于 18 岁。

活动人士认为,在已经处于早期发展阶段的元宇宙中,未成年人可能会面临骚扰和虐待。Meta 必须等待更多关于元宇宙潜在风险的研究,以确保儿童和青少年的安全。[2023/4/14 14:04:55]

在交易平台横向扩张潮流中,律动 BlockBeats 发现,依旧有人在深耕产品端,比如 FTX 交易平台。

mfer #1374以250 ETH价格在Blur平台成交:金色财经报道,mfer #1374以250 ETH价格在Blur平台成交,约合30.2万美元,创下该NFT系列迄今为止币本位最高记录。当前NFT项目mfers地板价达到1.24 ETH,过去24小时上涨7.54%,市值约为5156万美元。[2022/12/29 22:13:19]

在先后推出了指数、杠杆代币等创新产品后,FTX CEO Sam Bankman Fried 在推特上表示,「平台即将上线一系列重磅产品。」随后,4 月 9 日,FTX 推出了新产品「量化空间」,简单来说,在这款产品上,用户可以搭建并分享自己的量化交易策略,让计算机在 FTX 平台上执行。

提到量化策略,第一反应是编程,策略逻辑是我们思考的,但是执行需要计算机,我们需要把自己思考的逻辑用计算机可以看懂的语言告诉它,进而让其执行。而在编程还并不是人人必备技能的当下,执行量化策略让一些玩家望而却步。

数据:目前至少有2400万个FTT在Binance:金色财经报道,CryptoQuant CEO发推称,目前至少有2400万个FTT(价值约5.47亿美元)在Binance。[2022/11/7 12:23:49]

而 FTX 的策略空间解决的痛点就是用户不会编程,在策略空间产品中,有大量函数公式共用户选择,而用户的操作就是「搭乐高」,只需要选择自己需要的条件与执行,就可以搭建出自己的策略。

那么,策略空间具体怎么玩?

FTX 策略空间操作

我们先回想一下,3 月 12 日,比特被暴跌前,市场上有一个数据异常显眼,就是比特币的期现基差,在比特币 1 万美金高点的时候,合约升水达到了几百刀,基差大到历史罕见,这也导致非常丰厚的期现套利空间。因为在一般的逻辑上,在季度合约交割前,期现价格一定会趋于收敛,价差一定会抹平,投资者赚的就是这个稳定差价。这就是简单的策略。

IOTA基金会正与walt.id合作开发隐私保护登录系统“Login With IOTA”:7月27日消息,IOTA 基金会正在与 walt.id 合作开发一种基于自我主权身份(SSI)的隐私保护登录系统“Login With IOTA”,在此系统中用户仍完全控制其数据,并能够自行决定安全地共享信息,例如电子邮件地址以及通常需要重复提供的任何其他信息(地址、电话号码、出生日期等),此外该系统将与 OpenID Connect(OIDC)等现有标准建立互操作性。

目前 walt.id 正和 IOTA 基金会合作开发,计划在未来几个月内实施该项目,并于 2022 年秋季正式推出第一个版本。[2022/7/27 2:41:18]

而如果要执行这个策略,我们需要进行多步操作:首先我们判断出升水存在,然后买入现货,最后做空合约,等交割到期。

而 FTX 的策略空间,就是让我们的策略逻辑变成电脑可以理解的语言,让电脑帮助投资者执行操作。

策略空间分为两个步骤:触发和执行。

触发指的是我们策略执行前需要满足的必要条件,好比我们现在出门一定要戴口罩,出门这个条件就是必要条件,这个条件触发后,才会考虑口罩的执行。

执行指的是具体的交易操作,散户们最好理解的触发与执行,就是合约交易的止盈止损,用户挂了多单,在设置止损时,会有一个触发价格和执行价格,当价格达到触发价格时,用户的挂单才会显示。

说回 FTX 的策略空间,我们可以模拟一个简单的用户套利策略。

目前比特币价格已经不在上行区间,而是在一定区域内宽幅震荡,极不稳定,只要当上涨到一定水平线的时候,用户才能认定比特币重新开始回到正规,我们假定这个数字是 9000 美金,也就是说,比特币合约 9000 美金以上时我们策略的触发条件。在 FTX 策略空间中,触发条件需要用户选择函数公式,那么这个条件可以选择:

price("BTC-PERP")>9000

同时,我们要做的是期现套利,这种套利的前提是要出现基差,所以,策略的另一个触发条件是比特币合约对现货的溢价大于 1,而这个条件可以选择:

(premium("BTC-PERP") > 1)

所以组合起来,触发条件是:(price("BTC-PERP") > 9000) and (premium("BTC-PERP") > 1) 

接下来是执行,我们假定有 2 个 BTC 的资金,那么期现套利就是买入 1 个 BTC 现货,同时做空 BTC 合约。执行步骤不需要用户选择,用户可以直接选择执行类型,选择买入现货和卖出合约,这个策略的定制就完成了。

当然,量化策略多种多样,不仅限于简单的套利。在 FTX 策略空间中,触发条件可以简单到价格满足触发,也可以复杂到 4 个条件同时满足后触发;执行步骤中,开仓、买入卖出等操作一并支持。

量化策略是专业投资者甚至投资机构常见的操作,因为资金量大,交易者需要有极强的纪律性来保证自己不会受到市场波动的干扰,而策略的作用之一就是帮助交易者提升纪律性,因为代码永远比人为操作更靠谱。

而 FTX 策略空间解决了用户最难跨越的「代码」步骤,将编程的步骤如乐高积木一样呈现在用户界面上,用户只需要做选择完成策略,代码将不再是障碍。

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