比特币、以太坊一周期货交易量均环比下降逾30%，期权交易量分别下降45%、35%，期权持仓均较上周峰值回落约一成，以太坊期货持仓下降15%。
撰文：Karen
一周市场动态
火币上线场外期权业务。火币上线FIL币本位交割合约。币安上线TRX、ETC、FIL当季1225和次季0326币本位交割合约。期货市场
极端行情爆仓概况
过去一周，比特币高位回调，本周三7点开始的半小时内，比特币急跌400美元至18300美元附近，期间比特币爆仓1.1亿美元，全网爆仓1.6亿美元，当日比特币爆仓2.42亿美元，全网共爆仓近4亿美元。
Coinbase将推出首个针对零售交易员的加密衍生产品:金色财经报道，Coinbase Derivatives Exchange本月将推出其首个加密衍生品产品，希望能吸引更多的零售交易者。根据一份声明，Coinbase将于6月27日在受CFTC监管的期货交易所Coinbase Derivatives （前 FairX）上推出其首个加密货币衍生品 Nano Bitcoin Futures（BIT）。该声明称:“全球加密衍生品市场的规模为3万亿美元，额外的产品开发和可访问性将开启显著增长。”
今年早些时候，Coinbase收购了FairX，以推出加密衍生产品。在2020年底获得监管部门批准后，FairX于2021年5月推出了其期货交易平台。Coinbase表示，该公司还在等待监管机构批准其期货委员会交易商(FCM)牌照，为客户提供保证金期货合约。（coindesk）[2022/6/24 1:28:10]
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin
迈阿密国际控股公司与卢卡合作推出加密衍生品:金色财经报道，迈阿密国际控股有限公司(MIH)和Lukka公司(Lukka?)今天宣布，他们已达成战略联盟，在MIH交易所平台上基于Lukka提供的加密数据共同开发和推出一系列专有的加密衍生品。该协议为MIH提供了多年的全球许可，可以使用Lukka数据支持其在交易所上市的加密衍生产品特许经营权，可在MIH所有或关联的任何交易所平台上交易。MIH和Lukka预计将推出的首批产品将包括现金结算的比特币和以太坊期货和期权，将通过CME Globex?交易平台在MGEX上市，但需获得监管部门的批准。（prnewswire）[2022/6/9 4:12:14]
交易量
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
动态 | 加密衍生品交易所BLADE将于明年2月推出零费用交易:总部位于旧金山的加密货币衍生品交易所BLADE今日宣布将在2020年2月底前推出零费用交易，意图通过其零费用交易功能在竞争激烈的衍生品市场占据优势。该公司最近从SV Angel、A.Capital、Coinbase、Slow Ventures等获得了430万美元的种子轮融资。（The Block）[2019/12/18]
比特币一周交易量在继上周回落逾20%之后，过去一周再环比下降35.66%至1208.4亿美元，其中，除Bakkt环比增加近13%之外，其他交易所均下降逾30%。
比特币期货合约日交易量，来源：Skew
以太坊一周交易量也环比下降31.54%至406.28亿美元。
动态 | 英国FCA或于明年初决定是否禁止加密衍生品交易:英国金融行为监管局（FCA）即将决定是否禁止比特币和加密货币的衍生品交易。一项提议已经提上日程，协商于10月3日结束，预计监管机构将于明年初做出决定。FCA表示有义务保护散户投资者，并估计英国人因加密衍生品在2018年初的加密市场崩溃期间损失了4.92亿美元。国际律师事务所Orrick的Jacqui Hatfield表示，没有正当理由单独挑出数字资产的衍生品交易，加密衍生品与其他衍生品一样具有风险。伦敦数字资产管理公司CoinShares的首席战略官Meltem Demirors指出，这样的禁令将影响整个加密生态系统，其他监管机构可能会模仿FCA的做法。她在致投资者的信中补充说，我们认为，FCA没有提供足够的证据来证明拟议中的禁令。（经济学人）[2019/10/4]
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
未平仓头寸
相比于交易量表现，比特币持仓持续保持在峰值附近，较一周前减少不到3%，截至12月10日为67.43亿美元。
比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew
以太坊持仓数值环比降逾15%至14.91亿美元，但仍处于较高水平。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
比特币和以太坊期货合约的交易量均较11月底的高位大幅回落，这表明交易者目前倾向于持观望态度，但以太坊持仓数据显示多头在主动平仓，短期之内恐维持震荡下跌趋势。
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。
比特币期权在过去一周的成交量约为23亿美元，环比下降44.68%，其中，市场份额占据85%的Deribit交易量下降41.64%，份额占比超5%的OKEx下降53.64%，CME占近2%的份额，交易量环比下降超43%。
比特币期权日交易量，来源：Skew
以太坊期权一周成交量在继上周回落34.98%后，过去一周再减少35.11%至2.83亿美元。
以太坊期权日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
比特币期权未平仓头寸在上周续刷历史新高后小幅降低，截至12月10日为46.89亿美元，较一周前回落9.17%。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊期权持仓也较上周的历史新高回落12%，截至12月10日为8.08亿美元。
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
尽管比特币和以太坊的期权持仓数值有所回落，但仍处于峰值水平。
波动率
比特币的一个月已实现波动率基本在12月5日创下自今年6月份新高后小幅回落，截至12月10日为66%。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
以太坊的一个月已实现波动率已从10月底的50%左右逐步升至12月10日的91%，目前的一个月平值期权隐含波动率为78%。
从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
期权波动率与期权价格无关，而是反映期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。
期权到期情况
今日将有3.2万份比特币期权合约到期，名义价值近5.69亿美元。
比特币期权到期情况，来源：Skew
以太坊期权方面，今日将有13.86万份合约到期，名义价值约为7484万美元，12月25日将有67.7万份合约到期。
以太坊期权到期情况，来源：Skew
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