比特币和以太坊的期货持仓连续几周回落，较8月峰值减少近四成，期权成交量均回升近一成。本月最后一个周五将有7.22万份比特币期权合约到期，名义价值超7.4亿美元。9月份以来，比特币期权PCR持仓量之比持续回落。
一周市场动态
火币上线以太坊期权合约。LedgerX推出以实物结算的比特币迷你期货合约，合约标的物为0.01BTC。币安上线XRPUSD、ETCUSD、TRXUSD和EOSUSD币本位永续合约。期货市场
极端行情爆仓概况
过去一周，比特币多次短暂跌破1万美元关口，现于10200美元附近震荡。6日凌晨比特币半小时跌近400美元，一度逼近9800美元，以太坊一度跌至308美元，同一时间段内比特币爆仓金额为2420万美元，以太坊爆仓金额达4229万美元，当日以太坊爆仓总金额达7700万美元。
数据：加密衍生品交易量激增，占交易所总交易量的60%以上:金色财经报道，衍生品交易所Deribit的数据显示，比特币期权的未平仓头寸激增，近几天合约数量升至历史最高水平。从另一个角度来看，以比特币本身衡量，其未平仓头寸也出现了增长。与此同时，期权交易量也有所上升，一些交易员认为这是一个迹象，表明新的参与者可能正在进入市场。根据CryptoCompare的数据，衍生品交易量目前占加密交易所（包括现货）总交易量的60%以上。
Deribit首席商务官Luuk Strijers表示，期权交易量最近有所上升，尤其是交易员预计银行业危机期间市场将出现高波动。他补充说：“去年11月和12月与客户的谈话都是关于保护、信任和安全的。现在轮到机会了。人们正在回归交易衍生品”。（彭博社）[2023/3/22 13:20:11]
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin
Coinbase正在美国开展加密衍生品业务计划:3月16日消息，Coinbase正在美国开展加密衍生品业务计划。Coinbase周二在美国佛罗里达州博卡拉顿举行的期货行业会议上公布了其衍生品业务的详细信息。衍生品业务主要分为三大方面：Coinbase FCM（期货佣金商）、Coinbase DCM（由FairX更名，连接零售经纪商和做市商）和Nodal Clear（衍生品清算机构）。Coinbase解释说，未来将与美国商品期货交易委员会（CFTC）协调，为个人和机构投资者提供加密货币期货。
此前消息，Coinbase在1月份宣布将收购FairX，这是一家在商品期货交易委员会 (CFTC) 注册的衍生品交易所。（The Block）[2022/3/16 13:58:57]
交易量
AICoin PC端已支持加密衍生品交易所FTX授权交易:据官方消息，最新版AICoin PC端已全面支持加密衍生品交易所FTX授权下单，用户绑定FTX API KEY后即可在AICoin PC端下单交易。FTX以创新及多元产品而被业内熟知，已成为头部衍生品交易所之一。主打合约、期权、杠杆代币以及波动率合约。AICoin支持画线下单、计划下单等专业工具，同时拥有完善的数据和各类特色指标。[2020/7/22]
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
亚洲加密衍生品和杠杆交易市场发展迅速 美国和欧洲市场因监管问题受限:对于比特币等加密货币来说，2019年衍生品市场的增长和兴趣都有所增加，因为主要机构开始支持比特币等数字资产，将其作为合法的长期投资形式。就衍生品市场和加密货币总体而言，亚洲不同地区现已成为全球加密生态系统的主要枢纽。Global Coin Research创始人兼首席执行官Joyce Yang在博客中强调了印度和新加坡等国家在亚洲的作用，“交易市场和贷款市场是亚洲的一种驱动力，推动着行业向前发展。随着时间的推移，这一切让我相信，亚洲拥有最强大的加密和区块链中心之一。”FTX首席执行官Sam Bankman-Fried此前曾表示，亚洲市场与美国市场有很大不同。在亚洲，与更适合金融机构的美国市场相比，OKEx等衍生品交易所在吸纳零售交易者方面效率更高。在市场方面，Joyce Yang提到强有力监管的重要性，以及美国和欧洲的某些监管是如何将更多实体推向东方的。“老实说，今年交易的焦点一直是衍生品和杠杆交易，这种情况经常发生，而且大多发生在亚洲。如果你看看监管，它一直在抑制美国零售衍生品和期货平台的发展……围绕加密监管的新规定正将欧洲交易公司推向亚洲。”（AMBCrypto）[2020/4/5]
比特币成交量延续了两周前大幅跳水后持续反弹的势头。过去一周总期货交易量882.47亿美元，环比增加近5%。其中，币安的一周交易量环比增幅达20%。
i比特币期货合约日交易量，来源：Skew
以太坊成交量继上周环比大增逾60%后，本周再涨2%，过去一周总交易量为513.25亿美元。与比特币期货类似，币安的一周以太坊交易量也环比增加逾18%。
以太坊期货合约日交易量，来源：Skew
未平仓头寸
比特币期货未平仓头寸连续五周持续回落，过去一周下降超5%至37.33亿美元。目前的持仓数值较8月17日的历史峰值低近35%。
比特币期货未平仓头寸，来源：Skew
以太坊持仓数值也连续四周下降，已跌破10亿美元，截至9月10日收报9.89亿美元，较8月中旬历史高点降幅达41%。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
比特币和以太坊期货持仓数值由峰值逐步回落，或代表着短期套保或恐慌性头寸的离场。未来一两周内，若该数据不能反弹，则意味着短期市场信心的下降。
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。
过去一周，比特币期权成交量回升逾9%至10.41亿美元。
比特币期权日交易量，来源：Skew
其中，Deribit的成交量环比增加逾20%，占比从上一周的66%回升至本周的74%。而Bit.com的交易量占比持续保持在10%左右。9月1日新上线的火币期权在过去一周的交易量449.1万美元，交易量占比不到0.5%。
以太坊成交量也同步回升，过去一周总交易量达2.5亿美元，环比增加超9%。
以太坊期权日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
比特币期权未平仓头寸在8月28日当日减少超27%后逐步回升，截至9月10日为17.44亿美元，较一周前增加逾4%。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊期权持仓较一周前无太大差别，波动幅度在2%以内。
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
PCR持仓量之比
自9月1日以来，比特币PCR持仓量之比持续回落，截至目前为0.68，这意味着投资者认为市场短期看涨。
看跌/看涨比是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若PCR值大于1，意味着做空大于做多，若小于1，做空小于做多。
比特币期权的PCR持仓量之比
截至目前，以太坊期权的PCR持仓量之比为0.84。
以太坊期权的PCR持仓量之比
期权到期情况
比特币期权方面，今日有近2万份合约到期，名义价值逾2亿美元。本月最后一个周五将有7.22万份合约到期，名义价值超7.4亿美元。
比特币期权到期情况，来源：Skew
以太坊期权方面，今日将有18.71万份合约到期，名义价值约6810万美元。9月25日将有40多万份合约到期，名义价值超1.61亿美元。12月最后一个周五将有43万份合约到期。
以太坊期权到期情况，来源：Skew
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