EFI:小号研究:这些像Link一样的DeFi 热门币种,还能继续上涨吗?

牛市来没来我不知道,但我觉得LINK作为Defi中的预言机老大,已经疯涨得离谱了。

打开非小号币种排行来欣赏一下:

LINK冲进前10似乎还是昨天的事,但今天已然跻身排名前5,真的太强了。在这里很想为老币EOS默哀几分钟,被甩得影子都看不到了。

不过,越是疯狂越是让人担忧,已经轮到散户们追涨接盘的时候了吗?如果不跟,担心错失更高的暴涨机会;但买进就被套牢的话,损失又太惨重。所以本期非小号研究,用硬核的算法来测算像LINK这些Defi币种,到底会不会继续疯涨下去,长期趋势怎么样。

限于篇幅,本次测试的DeFi币种为:COMP、LEND、BAL、DAI、KAVA、MKR、SNX、WICC。BTC作为参考。

1.判断“趋势”和“盘整”的指标与方法

首先,交易策略分为很多种,最常见的就是趋势交易和套利交易。

加密交易所运营商INX拟回购普通股并启动新一轮INX代币回购计划:8月11日消息,加密交易所运营商 INX Digital Company 发布正常发行人竞购(NCIB)计划更新,以回购公司普通股。同时,其子公司 INX Limited 打算续签之前披露的 INX 代币回购计划。NCIB 计划允许公司最多可购买 12,713,823 股普通股,约占该公司公众持股量的 10%。但根据 NCIB 收购的任何普通股的总购买价格,以及在 NCIB 期限内根据 INX Limited 代币回购计划收购的任何 INX 代币的总购买价格不得超过 500 万美元。

NCIB 下的购买可以根据现行市场价格,通过 NEO 交易所或任何加拿大交易系统公开市场交易进行。根据 NEO 交易所规则,NCIB 下的每日购买量不得超过 31,348 股普通股,占占 NEO 交易所日均交易量的 25%,即从 2023 年 1 月 26 日至 2023 年 7 月 26 日期间的 125,392 股普通股。根据 NCIB 购买的任何普通股都将被取消。

根据代币回购计划,可以使用多种方法进行回购,包括公开市场购买。该计划并不要求公司购买任何特定数量的代币,INX Limited 可随时自行决定暂停或终止回购计划。[2023/8/11 16:21:03]

其中趋势交易会获得较高的回报率,同时面临更多的风险;套利交易拥有较低的回报率和较低的风险。大多数投资者因为趋势交易有更高的回报率,操作的技术门槛低,更倾向于趋势交易。

SHIB巨鲸持有的SHIB总数减少了3万亿枚:金色财经报道,Shiba Inu (SHIB) 市场在过去 48 小时内鲸鱼抛售了数万亿个 SHIB 代币。据区块链分析公司IntoTheBlock称,自上周五以来,这些鲸鱼持有的 Shiba Inu 代币总数减少了3万亿。SHIB 鲸鱼总共拥有 661.44 万亿个代币。截至最新数据,他们的持有量已缩减至 658.48 万亿 SHIB。其中 410.36 万亿代币中有很大一部分已经被销毁,并且在休眠钱包中仍然无法访问。SHIB鲸鱼持有者大部分都是交易所地址,其中币安是最大的。由此可以推断,柴犬代币的抛售主要源于交易所。 除了鲸鱼的大规模抛售外,监测大型加密货币交易的平台 Whale Alert 周五报告称,价值 3170 万美元的 SHIB 从 Shiba Staking 异常转移到 Binance。这种重大转移通常与销售有关,并被解释为看跌信号。[2023/6/12 21:30:24]

很多人喜欢把“趋势为王、跟随趋势”挂嘴边……但是在实际交易中如何具体判断趋势呢?如果没有解决趋势判断问题,在盘整行情阶段做了单子,就会面临要一直盯盘但是并无行情,或是不断地打止损的尴尬情况。

漫威创始人宣布推出新的数字艺术藏品,或将于4月24日发布:4月21日消息,漫威(Marvel Studios)创始人宣布推出新的数字艺术藏品“ekos”,该藏品系列收录了著名漫画艺术家Michael Turner)的原创作品。

ekos推特信息特别提及了4月24日,该系列或将于该日发布。[2023/4/21 14:18:51]

如果我们能够判断行情现阶段是趋势行情阶段还是盘整阶段,这将更有利于我们选择入场时段,将交易变成一个并不是需要时刻花费精力的事情。

波动率就是一个非常好的参考维度。当波动率增大时,我们认为行情或许准备启动了或是已经启动了,可以入场交易;当波动率变小时,我们出场。

因为不同的交易品种波动率是不同的,我们需要一个普遍适用于多数交易品种的指标,例如ATR是平均的波动水平,如果我们能够知道某一个点的波动水平与平均波动水平的关系,就能判断波动程度的高低。

Binance Custody推出非交易所结算解决方案Binance Mirror:1月16日,据官方公告,机构数字资产托管机构Binance Custody宣布正式推出Binance Mirror,其非交易所(off-exchange)结算解决方案使机构能够访问币安交易所生态系统内的交易和投资产品,而无需直接在交易所提交抵押品。

通过利用Binance Mirror,机构将指定金额的资产余额锁定在其Qualified Wallet(Binance Custody冷存储解决方案)中,并以1:1的余额将其镜像到其币安交易所账户。只要其Mirror头寸在币安交易所未平仓,他们的资产就可以安全地存放在隔离的冷钱包中,并且可以随时结算。[2023/1/17 11:15:04]

最后,非小号的研究人员考虑后使用了现价、均线和ATR来共同构建这个指标。

数据:三季度虚拟世界交易量暴跌91.61%,降至9000万美元:10月26日消息,DappRadar统计数据显示,第三季度虚拟世界交易量下降91.61%至9000万美元,土地销售季度下降37.54%。其中The Sandbox每天平均有750个钱包与游戏平台的合约进行交互,Decentraland平均每天有792个独立活跃钱包和超过162000名活跃用户。[2022/10/26 11:44:14]

我们都知道均线可以代表一个品种的近期去除毛刺的价格水平,当价格穿过均线代表强势市场,否则是弱势市场。

用“现价-均值”代表市场的绝对波动水平,再除以ATR,就可以得到一个相对波动的系数。

最后使用“绝对波动水平是平均波动水平的多少倍”来衡量是否为趋势行情。

指标已经得到了,但是如何选择阈值,如何量化一个指标的阈值,将指标根据数值分为两类,趋势与盘整呢?

在传统金融市场,对应的方法阈值是1.5至2倍。

我们在研究中取了比较保守的阈值2倍,大家也可以自由调节阈值至自己认为合理的水平。

经过我们的检验BTC现货日线级别,可以用阈值2判断是趋势阶段还是盘整阶段,指标值大于等于2时,为大周期的趋势阶段,指标值小于2时,为盘整阶段。

经过以上两步于是有了我们的趋势类型指标,使用方法是:

1.长线操作者择时,如看日线级别的趋势类型指标,确认最近一段时间都为趋势阶段入场,建仓;

在1小时线趋势类型指标值低于2,且日线级别趋势类指标大于2时,加仓;直到日线趋势类型指标低于2时平仓。

2.短线操作者择时,调低阈值,比如在阈值1.5时入场,当获利后阈值重新低于1.5时出场;

3.选币:当一个币种的趋势类型指标值大于2,这个币可以作为候选的交易币种。

2.测试Defi币种上涨趋势

如图所示:在7月26日收盘价9930时,趋势类型指标值大于2,至8月2日收盘价11100点,趋势类型指标值小于2,期间盈利180个点。

这里需要注意的是,当阈值为2时能捕捉到非常确定的行情,这个时候风险较低。当阈值调低时,虽然会捕捉到更多利润,但是风险也在增大。整体来看趋势类型指标是一个长期趋势指标,最好不要用于非常小的时间周期中判断买入卖出点。

如图所示为1小时趋势状态指标,结合上图日线级别趋势状态指标,我们可以在日线指标值大于2的时间内加仓,几乎每一天都有加仓点,加仓机会是因为更小级别K线的形态也是上下波动导致的,这也是反向的噪声,我们可以确定日线级别指标值不变时加仓。加仓后的收益显著大于纯粹日线级别操作的收益率。

最近Defi币种比较受投资者的关注,让我们一起来看一下Defi币种现在是否迎来了大的趋势阶段。

LINK:超10天处于趋势行情

由上图可以看出,趋势类型指标大于2,目前LINK很显著地处于趋势阶段。从8月2日起,趋势类型指标就给出了趋势信号,目前已经连续超过10天处于趋势行情中。

当日线级别趋势类型指标低于2或1.5时,应该引起注意,注意保护利润,防止行情由上升趋势转为盘整带来的风险。

COMP:大趋势已过

趋势类型指标对COMP也是抓取了近期最大的一波趋势行情,避免了交易者长期盯盘。

BAL:盘整阶段

如图所示:趋势类型指标认为,长期以来BAL都处于盘整状态,只有在8月6至8月10日附近的大幅上涨被认为是趋势状态。由此我们可以认识到趋势类型指标的阈值设置为2,基本上只抓大行情,如果需要抓更小级别行情可以将阈值参数设置的更低。

DAI:盘整阶段

从图中看DAI的趋势类型指标一直低于阈值2,这说明DAI最近都处于盘整状态,还未迎来趋势阶段。

这与DAI近期价格一直在1与1.03区间附近波动也是吻合的,让我们关注趋势类型指标,继续等待DAI的投资机会。

KAVA:等待新趋势

从图中可以看出在7月10日和8月6日两个时间点,趋势类型指标成功的抓住了行情趋势,相信将阈值调整为1.5还会有更多的盈利空间。

LEND:已过3波趋势

从图中看出,在最近90天,趋势类型指标成功的预测了3波趋势行情。

MKR:趋势波动较小

从图中可以看出趋势类型指标成功的抓住了5月末和6月初的两波行情,但是对于波动不大的7月下旬行情并未抓住,如果想抓住这个级别行情,阈值调整到1.5即可。

SNX:交易机会更多

从左图看,如果趋势类型指标阈值设为1.5,那么在SNX上的交易机会会较其他Defi币种更多,多次交易机会抓住了日线上涨周期的上涨波段,成功躲过了下跌盘整波段。

WICC:阈值应为1.5

由上图可以看出,似乎在Defi币种中使用趋势类型指标时,将阈值调整为1.5更合适。

非小号APP后续可能上线这样的趋势延续指标功能,让大家能够有一个技术性的行情参考。以上所有内容都不构成投资建议,仅供大家学习,Defi币种因为极强的财富效应吸引了大批散户进场,但请勿随意梭哈,警惕去中心化带来的更大风险。

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