CMEBTC期权成交量继前一周环比激增8倍后过去一周回落五成。ETH期货、期权合约持仓再增一成续刷新高。Bakkt期权持续零成交。
一周市场动态
币安期权上线BNB合约。去中心化衍生品交易所dYdX推出以太坊永续合约。期货市场
极端行情爆仓概况
上周日，比特币短时升破1.2万美元创下1年新高后半小时跳水逾1500美元，当日BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币爆仓金额达6.69亿美元。
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin
交易量
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
数据：3月份加密衍生品交易量连续第三个月上升:金色财经报道，3月份中心化和去中心化交易所（DEX）的加密衍生品交易量连续第三个月上升，这是至少自2022年1月以来的首次连续三个月增长。
数据显示，上个月约4万亿美元的加密市场交易量中，衍生品交易约占74%。虽然大部分衍生品交易发生在中心化交易所，但去中心化交易所的交易额为687亿美元，其中dYdX占据62.6%的份额。[2023/4/15 14:05:05]
比特币期货交易量在前一周环比增加超两倍后，过去一周持续处于高位，达1214亿美元，较前一周小幅减少约5%。值得注意的是，Bakkt和CME的交易量在前一周大幅激增后，过去一周分别减少9.30%、36.13%。另外，8月2日，随着比特币突破1.2万美元创新一年新高，比特币期货单日交易量接近300亿美元。
Tim Draper支持的加密衍生品交易所GlobeDX筹集1800万美元:金色财经报道，Tim Draper支持的加密衍生品交易所GlobeDX（Globe Derivative Exchange）周三宣布，已成功通过新一轮融资筹集了1800万美元，投资方包括种子基金初创公司加速器Y Combinator和Tim Draper的Draper Dragon基金。其他投资者包括OKEx、Pantera Capital、Republic Crypto、CMT Digital和Wave Financial。[2021/4/29 21:08:56]
比特币期货合约日交易量，来源：Skew
以太坊一周交易量在前一周增加超两倍后本周持续攀升，达505亿美元，日均交易量为72亿美元，环比增加超24%。2日，以太坊期货交易量接近140亿美元，创下单日历史纪录。
加密衍生品交易所Alpha5融资超150万美元，FBG Capital等参投:即将启动的加密衍生品交易所Alpha5已经获得超过150万美元的种子轮资金。这一轮有多家风险投资和交易公司参与，包括FBG Capital、CMT Digital、Altonomy、SNZ Holding和Nima Capital，以及现有投资者Polychain Capital。（The Block）[2020/8/6]
以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
未平仓头寸是一个市场相关度较高的重要指标，值得投资者密切关注。比特币期货未平仓头寸在8月6日收报52.43亿美元，较一周前增加逾3%，完全恢复2月中旬峰值。其中，Bakkt和CME的未平仓头寸分别增加18.18%、12.16%。
数据：由于市场停滞，加密衍生品6月交易量显著下滑:数据显示，6月现货总成交额下降了49.3%，至6426亿美元。现货交易量的停滞影响到了衍生品市场，其6月交易量下降了35.7%，至3930亿美元，为2020年的最低月度交易额。尽管交易额下跌，但衍生品市场的占比有所上升，从5月的32%上升至6月的37%。具体而言，BitMEX交易量为516亿美元，下降幅度最大，降幅达50.3%，而机构利益受到的打击没有那么严重。
根据BitMEX Research提供的数据，CME 6月交易量仅下降16.6%，总计66.5亿美元。CME期货交易量在6月份下降了23%，达到了128258份，而期权交易量达到了峰值8444份，较上月增长了41%，但并不是历史最高水平。另一方面，火币、OKEx和币安等衍生品平台的交易量分别下降了38.3%、30.4%和34.2%。（AMBCrypto）[2020/7/8]
比特币期货未平仓头寸，来源：Skew
以太坊未平仓总头寸持续刷新历史新高，在前一周增加三成之后，过去一周再增加11%，接近14亿美元。目前该数值还比以太坊持仓比二月中旬高点高出57%。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。
比特币期权过去一周总交易量达13.18亿美元，环比回落超28%。其中，CME交易量在前一周环比增加超8倍后，过去一周回落五成至4603万美元。Bakkt期权持续零成交。
比特币期权日交易量，来源：Skew
以太坊期权交易热度不降反增，过去一周总交易量达2.95亿美元，环比增加超7%。
以太坊期权日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
比特币期权未平仓头寸在上个月翻倍之后，过去一周回落超13%，截至8月6日，未平仓头寸收报18.23亿美元。其中，CME的未平仓头寸在前一周增加五成后过去一周回落四成，下降至1.6亿美元。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊期权持仓持续创下历史新高，截至昨日收报3.84亿美元，较一周前增加超12%。值得关注的是，OKEx的持仓份额占比持续上升，从6月底的近4%增加至目前的近10%。
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
比特币波动率
比特币的一个月已实现波动率在7月底创下15个月新低后逐步反弹，截至目前为53%。另外，一个月平值期权隐含波动率徘徊在60%左右。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
以太坊一个月已实现波动率已反弹至70%上方，一个月平直期权隐含波动率为80%左右，较7月中旬低点均大幅提升。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。
期权到期情况
今日将有2.11万份比特币期权合约到期。本月最后一个周五将有4.75万份合约到期。
比特币期权到期情况，来源：Skew
以太坊期权方面，今日有10.99万份合约到期，名义价值约为4330万美元。本月最后一个周五将有17.67万份合约到期。
以太坊期权到期情况，来源：Skew
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