比特币:你的操作策略是否有回测

作为一名个人投资人,无法量化交易,就算是手动交易也可以建立自己策略。有人喜欢满仓交易,有人喜欢定投交易,有人喜欢金字塔式交易,无论哪种交易策略,理性的投资人都需要对交易策略进行回测。

一、什么是回测

1、用历史数据对过去的操作策略进行回测,也叫复盘

当你设定并使用了某些交易策略,基于历史已经发生的真实行情数据,在历史的某一个时间点开始,按照你设定的策略进行决策和交易。在这个段测试时间区间内,得出你的策略的赢利概率。

2、对即将使用的策略进行回测

当你即将使用某些交易策略,基于历史已经发生的真实行情数据,在历史的某一个时间点开始,按照你设定的策略进行决策和交易。在这个段测试时间区间内,得出你的策略的赢利概率。

《富爸爸,穷爸爸》作者:存好你的黄金、白银和比特币:《富爸爸,穷爸爸》的作者Robert Kiyosaki今日发推称,1971年之后美元成为了负债国。债务让富人更富,让穷人和公司更穷。如果美国债务与GDP之比达到60%就该引起警惕了。如今,美国债务GDP之比已经到了110%,而且还在攀升。美帝正面临破产。债务、美元和贪婪正在摧毁生命和世界经济。存好你的黄金、白银和比特币。[2020/4/2]

以上二者的不同是,前者是过去的操作策略,后者是即将使用的策略。数据采集的时间段都是过往的某个测试区间。

二、回测什么

1、首先看的是技术层面。技术层面包含各种技术指标,但技术指标也很多种,每个人使用习惯,评判标准不同。每个交易者应当根据自己策略进行回测,不仅要总结出指标形态和结构,而且要对每总结出来的指标形态引发的走势进行成功概率统计。

现场 | SIVIRA CEO :区块链可以让你的时间、热情变成资产:金色财经现场报道,10月3日,在N.avenue株式会社在东京举办日本区块链大会b.tokyo上,SIVIRA CEO 藤井隆嗣在参与“在区块链发生了哪些区块链模式的改变?”的主题讨论中指出:在区块链上产出的游戏项目可以进行交易。区块链可以让你的时间、热情变成资产。现在的商业模式使用法币连接,新的商业模式是用代币连接。[2019/10/3]

2、第二个是基本面的回测。基本面包括消息面和项目本身的运营能力,只看技术是不够的。在币市,事件往往对走势影响十分明显,很多项目方十分擅长进行事件营销。

比如,EOS大事件发生与走势的关联。

火绒团队发出警告 挖矿病或已植入你的电脑之中:12月19日,火绒安全团队发出警报,当用户从某网站下载激活工具KMSpico(简称KMS)时,电脑将被植入挖矿病“Trojan/Miner”。病入侵用户电脑后,会利用电脑疯狂“挖矿”(生产“门罗币”),让这些用户电脑沦为他们牟取利益的“肉鸡”。同时,火绒安全团队发现,该网站在百度、谷歌、必应等多家搜索引擎中,搜索结果位置都极靠前。[2017/12/19]

比如美联储降息,对黄金与比特币的影响。

比如10月24日,区块链头条新闻对行业的影响。

比如11月16日,上海摸排三类虚拟货币相关活动新闻对走势的影响。

英国FCA首席执行官警告比特币投资者:准备好输掉你的钱:英国一家金融监管机构的负责人警告称,如果人们投资比特币,他们将面临资金损失。英国金融行为管理局(FCA)首席执行官Andrew Bailey告诉英国广播公司(BBC)的“新闻之夜”(Newsnight)节目,购买比特币构成了类似的风险,因为既没有得到中央当局的支持,也没有受到监管,所以加密货币并不是一项安全的投资。[2017/12/18]

以上,每一个事件或新闻的发声,都引起行情不小的震动。

三、回测的操作方法

1、确定是指标还是事件作为交易策略的依据

2、确定标的

3、选定回测区间

4、确定赢利目标:比如10%的短期盈利率

5、结果:对比结果,目标达成率是多少

6、分析与总结

四、回测案例

技术指标回测案例:

1、选定技术指标中的RSI进行回测,选定的技术指标是RSI,用RSI的日线金叉还判断后续上涨的概率

2、选定回测的标的是BTC

3、选定回测的区间是2019年7月-2019年10月

4、确定每次赢利的目标是10%

5、结果:每次金叉后,上涨的概率是56%,上涨均值是15%,下跌均值是10%。如果上涨,达成率是150%,如果下跌,达成率是-100%。

6、分析与总结:RSI日线金叉后,有56%的概率上涨,44%的概率下跌,相对概率大,但没有绝对胜算,需要控制50%以内仓位,以防金叉后下跌。

事件驱动回测案例:

1、选定EOS的大事件进行回测

2、选定回测的标的是EOS

3、选定回测的区间是2019年6月初主网上线一周年、EOSIO版本更新

4、确定赢利的目标是10%

5、结果:5月26目,6.3元均价买入,6月1日,8元左右卖出,收益率27%,达成率270%。

6、分析与总结:从历史数据来看,过往每次发布会前都会炒一波。下次一到EOS有什么会的时候,要提前布局。

五、回测的意义

1、练习盘感:克莱汤普森是NBA的球星中投篮最准的球星,姿势十分标准且十分稳定。如果你问他为什么投得那么准,他可能也很难回答为什么。因为过往无数次的练习都已经植入到他的肌肉记忆中,他只要凭感觉就能知道自己在什么位置,用什么角度,用多大力度能保证准确投篮。

盘感也需要不断反复练习,先用小资金,小周期来做,建立对指标的敏感度和直觉,知道要在什么情况,什么信号下要出手。盘感是认识了某种结构后,凭经验能判断下面可能出现的形态或趋势。就好象优秀的投篮者形成的肌肉记忆,这种记忆需要不断练习,总结。当大周期来临时,你才有能力操作好大资金。

2、找到规律:相信历史会重演,发现规律,过去发生过,最近发生过,未来可能还会发生,只要条件触发,可能会以同样的模式发生。但不会百分百一样,但会有相似性。

但是,就算你的决策是正确的,也有可能没赚钱。短期交易的本身就有很大的不确定性,没有100%的正确率,哪怕你能预测99%的正确,但仍有1%错误的可能性。但有人可能就会因此怀疑自己的决策是否正确。

交易策略不会决定你的输赢,但能决定赢多少,输多少。可以让你赢的时候赢得更多,输的时候输得更少。

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