高频交易分类
以最快的速度抹平市场的一切不合理现象,常见于炒单与高频套利,主动出击,拼速度
提前在不合理的价位埋伏并跟随市场快速移动,常见于市商策略,守株待兔,拼知识面
其它各种作者只学习了理论没有实盘,先不讲
动手实现
观察盘口的概率极低的不合理现像并做出相应策略进行测试更改
区块链基础设施提供商Gateway.fm完成460万美元融资:金色财经报道，区块链基础设施提供商 Gateway.fm 完成了由 Lemniscap 领投的 460 万美元融资。CMT Digital、the LAO DAO、Fantom Foundation 和 Unstoppable Domain Ventures 是参与此次融资的投资者。[2023/2/20 12:17:56]
如果逻辑复杂,就需要利用现有的数学知识尽可能的用模型描述不合理现象的本质,尽量减少拟合
ZG.COM “NEW+”打新计划第17期项目DFM申购8月28日10:00开启:据ZG.COM官网公告，“NEW+”打新计划第17期项目DFM于8月28日10:00-12:00期间进行申购，用户可使用ZGF自由选择申购份数，每份100 ZGF，需扣除申购资金，申购当天13:00前分配完毕，没有锁仓模式。
DFM为ZG.COM星辰计划首期投票上币项目，将于8月28日16:00上线ZG.COM，目前已开放充提。DFM（Decentralized Forecast Market）基于defi概念产生，是一个基于以太坊的分布式、移动社交类预测市场平台。DFM利用预言机智能合约技术使得平台可以和链外数据进行无障碍交流，从而达到市场预测及去中心化交易等功能。[2020/8/27]
必须用可以见量成交又可以见价成交的回测模型去验证,发明者量化目前是唯一支持这两种回测模式的平台
TFM奖励模型的加密货币交易所7月交易量较6月减少32%:金色财经报道，CryptoCompare发布了2020年7月的加密货币交易所评论。报告显示，顶级加密货币交易所的交易在整个7月份激增，已占加密空间总现货交易量的60％。此外，7月份，收费交易所总交易额为4560亿美元，较6月增长0.5%。但实施了交易挖矿模式（TFM）奖励模型的交易所交易总额达950亿美元，较上月减少32%。[2020/8/17]
平台的C例子很少,这里就用C写本策略,方便大家学习
策略原理
正常情况下商品期货的盘口买一卖一差价只有一跳,偶尔会有两跳，三跳基本很少见,主力合约交易比较频繁,这种现像发生后瞬间消失,难以有下手机会,我们就把精力放到次主力合约上面，比如MA001为主力,MA909为次主力时,MA909盘口下面这种情况
卖一为2225量551,买一2223量565,向下看几秒,出现这种情况后,几个tick推送后消失,这种情况，我们视为市场的自我纠正,我们要做的就是赶在市场主动纠正前,杀进去,这种逻辑看人工去盯盘是天方夜谈,因为商品期货盘口差价两跳的情况级少出现,三跳最安全,但三跳极少出现,导致交易频率太低,意义不大,接下来,我们观察盘口之前卖一买一与现在两跳时买一卖一的区别,去填补盘口差价空隙,如果速度够快,就可以排在委托单的最前位置,做为Maker以最快的速度成交后反手卖出,持仓时间很短,有了这个交易逻辑,实现为策略以后,以MA909为例,实盘测试推荐易盛而非CTP接口,易盛仓位与资金变化是推送机制,非常适合高频
回测结果
交易逻辑
必看声明
为满足对高频交易的好奇心,为了更明显的看到结果,此策略回测手续费设定为0,实现了一个简单的拼速度逻辑,想要覆盖手续费实现盈利,实盘需做更多优化,仅凭这个简单的逻辑很难致胜,要考虑更多操作,比如锁仓(降低平今手续费),利用定单薄流进行短期预测提高胜率,再加上交易所手续费返还,从而实现一个可持久盈利的策略,关于高频交易的书籍很多,希望大家多去思考，多去实盘，而不是只停留在原理上.
关于我们
发明者量化是一个纯技术驱动的团队,为量化交易爱好者提供了一个高可用的回测机制,我们的回测机制是真实的模拟了一个交易所的存在,而不是简单的见价撮合,希望用户能够利用到平台的优点更好的去发挥自己的能力
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