SDT:《数字货币》量化对冲1号—千呼万唤始出来!

提示:本文章涉及数字货币、外汇等保证金交易市场人群,保证金交易市场属高风险地带,非该市场参与者请自行离去。

又是一周不懈的辛勤,针对数字货币交易所的量化对冲1号终于研发完成,在写这篇文章时内心的小激动还没有平复,了解小编的都知道,小编心里始终放不下套利,这是一种执念,今天它终于来了!

加州立法机构正在提议制定《数字金融资产法》:金色财经报道,Bitcoin News在社交媒体上称,加州立法机构正在提议制定《数字金融资产法》。《数字金融资产法》要求任何与比特币相关的商业活动都必须有执照,并对无执照者处以100,000美元的罚款。[2023/7/20 11:06:09]

今天这个主角量化对冲1号是数字货币市场策略,其交易对是币币与期货品种,比如BTCUSDT对BTCUSDT合约,二者属于同品种不同市场,可以理解为币币是“一个人”,合约是这个人的“影子”。

Coinbase 首席法务官将就《数字资产市场结构讨论草案》出席国会作证:6月6日消息,Coinbase 发文“我们需要明确的加密规则来保护美国的领导地位和消费者”,表示 Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 将于明天在众议院农业服务委员会就新的《数字资产市场结构讨论草案》以及美国对加密货币的明确规则手册的必要性作证,认为《数字资产市场结构讨论草案》是制定为加密货币设计的可行且平衡的监管制度的良好第一步。Coinbase 表示国会需要划清界限,区分数字资产和支撑它们的技术何时应该作为商品进行监管,何时应该作为证券进行监管,以及何时不应该适用金融监管等等。[2023/6/6 21:17:55]

他们虽然价格存在偏差,但是联动性是非常高的,有些关联品种的联动性甚至高到几乎同步,同步就代表无利可套,同步的原因也是因为套利者太多,哪怕出现1毛钱的利润空间都会被市场参与者快速杀进去抹平。

高盛官网首页发布《数字化:从加密货币到元宇宙,探索正在重塑经济的大趋势》见解板块:金色财经消息,高盛(Goldman Sachs)官网首页发布《数字化:从加密货币到元宇宙,探索正在重塑经济的大趋势》见解板块,在该板块中主要有元宇宙与 Web3、欧洲的数字经济、区块链与去中心化网络等几个主题,每个主题包含多篇相关报告。(goldmansachs.com)[2022/3/24 14:15:51]

量化对冲1号的设计思路是套利,而非套息,所以主要针对币币和交割合约进行交易,交割合约不存在利息,永续合约才有费率,但是永续合约正因为有费率存在,导致它和币币的价差较小,价差较小、联动性又太过于高,所以潜在的可套利润就低一些。

反观交割合约,拿BTCUSDT次季0924合约看,它的当前价格是72388万USDT,币币的价格是64104万USDT,二者价差8200多USDT,价差百分比的变化也相对较大,就算在不做任何“骚操作”的情况下,做空交割合约、做多币币,等到它交割时合约的价格会无限接近币币价格,这个利润就8200多了,当然你得买进一个标准BTC的量才能真正赚到这么多利润。

量化对冲1号并不是两头买进后就放在那里不管了,这个策略融入了一定的马丁网格思路,可以说是一个综合对冲策略,选择的交易标的距离交割肯定是有一段日子的,所以不做点“骚操作”都对不起市场的波动性,策略根据既定的价差开首单后,会开始记录价差的变化,当价差像对自己不利的方向波动时加仓,仓位是递增的,这样一来可以在一定程度上把持仓成本拉低,当价差回归到一定比例时自动清仓并重新再来,说起来其实也简单,程序化实现起来其中的细节控制着实费了不少脑细胞。策略的稳定程度想必是所有关注者的重点,风险有以下两点:

1.交易所倒闭了,币提不出来了。

2.本金较少,加了杠杆,仓位还挺大。

风险1告诉我们的是:选择交易所千万不能选“野鸡交易所”,做也是在世界排名前几的交易所里做。风险2告诉我们的是:“量力而行”,小资本配高杠杆+重仓=“贪婪”,最终是不会有好下场的。

好了,今天就分享到这,下一步小编的计划是对冲套息!

欢迎关注小编,一个专业量化交易选手~。

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忙里偷闲的假期,让我无比享受它的美好,自在的行走于宁静的小径上,微风轻拂着脸颊的短发,感受着风的诉说,倾听着树叶的呢喃,心被宁静装得满满的,真好!好想就一直那么走下去,可是天空好像受了什么委屈.

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