RAP:详解一种没有清算风险的BTC看涨期权策略

比特币远期期权和多头仍然以其极度看涨的押注掀起波澜,但他们也必须承认,比特币在未来几个月内超过60000美元的可能性很渺茫。

许多交易者通过期货合约增加了杠杆多头头寸,以追逐难以捉摸的历史高点,但这似乎是一个不切实际的结果。

根据受欢迎的链上分析师WillyWoo的说法,交易所流出的资金和比特币矿工和鲸鱼的积累表明,比特币价格将在未来几个月内达到50000美元至65000美元的范围。

甚至美国证券交易委员会主席GaryGensler也认为,加密货币不会消失,并可能在未来的金融领域中扮演重要角色。因此,在接下来的几个月里,适度看涨将可能带来积极的结果。

Lido开放Polygon网络第二轮节点运营商申请:金色财经报道,流动性质押解决方案Lido宣布,随着 Lido Polygon v2升级顺利完成,现已开放Polygon网络第二轮节点运营商申请,时间为2月1日至2月28日。

据了解,Lido Polygon v2升级通过在Lido Polygon网路节点运营商之间更公平地分配权益,并且不再要求节点运营商将其验证器插槽转移到协议上,改善了节点运营商的体验。[2023/2/2 11:41:59]

对于那些认为比特币价格将向上突破,但不愿意面对期货合约带来的清算风险的看涨交易者来说,“带看涨期权的买入飞鹰式套利”策略可能会产生更理想的结果。

Tim Draper继续坚持比特币价格25万美元的预测:金色财经报道,风险投资家Tim Draper最近谈到了他经常重复的关于比特币价格达到250,000美元的预测。虽然加密货币还没有涨到那么高,但他仍然乐观地认为,这一预测将在即将到来的减半之前实现。这位亿万富翁风险投资家和加密爱好者透露,他穿着一件印有“250K by 2022”标语的T恤,表明他对数字货币的信心。[2023/1/2 22:20:07]

期权是避免清算的一个更安全的押注

期权市场为制定自定义策略提供了更多的灵活性,有两种工具可供选择。看涨期权给买方提供了价格上行的保护,而保护性看跌期权的作用则相反。交易者也可以卖出衍生品来创造无限的负面敞口,类似于期货合约。

The Graph新提案提议扩展至Arbitrum以大幅降低各项费用:6月3日消息,Web3索引和查询协议The Graph正在审查6月2日的一项提案,该提案提议The Graph扩展至以太坊扩容解决方案Arbitrum。

如果该提案通过,将使The Graph的索引、管理和委托成本降低约26倍。The Graph开发团队Edge & Node在一份声明中估计,一旦Arbitrum即将推出的Nitro迭代上线,节省的费用将增加两倍。(The Defiant)[2022/6/3 3:59:57]

比特币期权策略回报?来源:DeribitPositionBuilder

这种买入飞鹰式套利策略将于9月21日到期,并使用一个略微看涨的范围。同样的基本结构也可以适用于看跌预期,但我们会假设大多数交易者都在寻找上行空间。

在定价时,比特币的交易价格为37830美元,但在任何价格水平上都可以达到类似的结果。

第一笔交易需要买入价值42000美元的1.20个比特币的看涨期权,以在这个价格水平之上创造一个正面敞口。然后,为了限制高于46000美元的收益,交易者需要卖出1.1个比特币的46000美元的看涨期权合约。

为了完成这个策略,交易者需要卖出价值56000美元的1.3个比特币看涨期权合约,以限制这个价格水平以上的收益。然后需要价值60000美元的1.22个比特币看涨期权提供上行保护,以限制比特币意外暴涨时产生的损失。

在这种情况下,收益远远超过了损失

这个策略听起来执行起来很复杂,但需要的保证金只有0.0265BTC,这也是最大的损失。如果比特币交易价格在42950美元和59450美元之间,就会产生净利润。

交易者应该记住,如果有足够的流动性,也有可能在9月21日到期前平仓。最大收益为0.0775BTC,价值在46000美元和56000美元之间,几乎是潜在损失的三倍。

离到期日还有50多天,这个策略让持有者感到安心,因为没有像期货交易那样的清算风险。

另一个好处是,大多数衍生品交易所接受低至0.10个比特币合约的订单,这意味着交易者可以用更少的金额建立同样的策略。

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