撰文：Karen
期货市场
极端行情爆仓概况
5月19日，比特币日内最大跌幅达逾33%，全网共爆仓超63亿美元，其中，多单爆仓占比达到88%，比特币爆仓近27亿美元，以太坊爆仓超16亿美元。
BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计，来源：币Coin
交易量和未平仓头寸
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。
过去一周，比特币出现超30%的最大回撤幅度，由此交易热度也创下历史新高，达到8610亿美元，环比增加幅度达到50%。与此同时，随着仓位的大幅清算以及投资者的减仓情绪持续蔓延，比特币未平仓头寸在上周五创下今年2月新低，为117亿美元，截至5月23日又反弹至147亿美元，但仍较4月中旬历史高点减少近46%。
去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol已上线zkSync Era主网:4月18日消息，去中心化加密衍生品协议 Maverick Protocol 官方宣布，已上线 zkSync Era主网。Maverick Protocol 此前已在以太坊主网启动。
此前报道，Maverick Protocol 于 2 月份宣布完成 800 万美元融资，Pantera Capital 领投。[2023/4/18 14:11:39]
比特币期货合约交易量，来源：Skew
加密衍生品交易所ErisX向美CFTC申请交易体育期货:2月3日消息，加密货币衍生品交易所ErisX已于2020年12月中旬向美国商品期货委员会（CFTC）提出申请，要求批准体育期货作为风险对冲工具。CFTC预计将在3月中旬左右对此事做出回应，届时将进入90天的公众评论期。（CoinDesk）[2021/2/3 18:48:21]
比特币期货未平仓头寸，来源：Skew
以太坊在过去一周大跌超1800美元，回撤幅度高达50%左右，同时，交易量也达到创纪录的5110亿美元，环比增加7.13%。未平仓头寸在5月19日当日回落超34%，之后持续下跌且未见反弹趋势，截至3月23日为52亿美元，较5月中上旬的近110亿美元已回落过半。
以太坊期货合约交易量，来源：Skew
加密交易所Nomisma获准在欧盟交易加密衍生产品:金色财经报道，加密货币交易所Nomisma已经获得了《金融工具市场指令II》许可（MiFiD2），从而可以在欧盟内交易加密货币衍生品。根据该公司发布的消息，该平台是首个从列支敦士登金融市场管理局获得许可的加密货币衍生品交易多边交易设施。[2020/6/2]
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
资金费率
过去一周，多数交易所的比特币资金费率大部分处于负值，除FTX和币安外，其他交易所的一周平均资金费率均为负数，其中，OKEx达到-0.048%。以太坊方面，BitMEX和FTX的一周平均资金费率均在0.01%上方，而OKEx和火币均低于-0.05%。
各交易所比特币永续合约资金费率
动态 | OKEx前首席运营官计划启动加密衍生品交易所ACDX:OKEx前首席运营官Andy Cheung计划在2020年第一季度末之前启动加密衍生品交易所ACDX，ACDX将位于塞舌尔，主要目标之一是向散户提供结构化产品。该公司将通过股权投资和代币销售筹集4000万美元。（CoinDesk）[2020/2/6]
期权市场
交易量和未平仓头寸
比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。
比特币期权一周成交量环比增加25%，相比之下，未平仓头寸锐减至约70亿美元，较四月中旬已减少超52%，创2月中旬以来新低。
比特币期权合约交易量，来源：Skew
动态 | 火币加密衍生品市场交易量超过200亿美元:据bitcoinexchangeguide报道，两周前，火币宣布其加密衍生品市场总交易量已达到100亿美元。在不到二十四小时前，根据该公司的一份新闻声明，其加密衍生品市场总交易已超过200亿美元大关。[2019/1/19]
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊方面，一周成交量回落近10%，持仓数值也大降约五成，截至昨日为32.67亿美元。
以太坊期权合约交易量，来源：Skew
以太坊期权未平仓头寸
波动率
随着波动加剧，比特币和以太坊的一个月已实现波动率分别上升到113%和175%，一个月隐含波动率分别升至120%和170%左右。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
持仓量PCR之比
比特币和以太坊的持仓量PCR之比均从上周的0.85附近跌至目前的0.7，表现出空方情绪已得到较大程度的释放。
比特币持仓量PCR之比
另外，尽管近几日可能会出现超跌反弹的情况，但由于比特币和以太坊的期货、期权持仓兴趣大幅下降，因此警报尚未解除，后续一两周，还需参考持仓量的反弹力度以及交易热度的持续情况。
期权行权和到期情况
目前，比特币期权未平仓头寸中，行权价为5万美元和4万美元的未平仓头寸最多，分别有1.55万枚比特币和1.26万枚比特币。另外，5月28日将有5.45万枚比特币到期。
比特币期权行权和到期情况，来源：Skew
以太坊中，行权价为5000美元的未平仓头寸最多，有超9万币。5月28日，将有超34万枚ETH到期，6月25日将有近60万枚ETH到期。
以太坊期权行权和到期情况，来源：Skew
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